Fx options cftc

Opcje walutowe Nasdaq oferuje różnorodne oferty instrumentów pochodnych, w tym opcje walutowe, umożliwiając handlowcom detalicznym i instytucjonalnym wymianę opcji na siedem głównych walut obcych. Cechy i funkcjonalność Łatwy w handlu: skupiony na handlu i zaklasyfikowany w dolarach amerykańskich, a nie w podstawowej walucie obcej Handel opcjami walutowymi Zatwierdzony rachunek maklerski Wykonanie w stylu europejskim, ale zawsze można go kupić lub sprzedać przed wygaśnięciem Łatwo zrozumieć : Wyświetlane podobnie do opcji indeksu - przesuwanie miejsca po przecinku o dwa miejsca w prawo Pierwsze kroki Opcje Nasdaq FX są tak skonstruowane, aby były dostępne do handlu za pośrednictwem dowolnego zatwierdzonego rachunku opcji u maklera papierów wartościowych. Zróżnicuj swoje portfele za pomocą opcji Nasdaq FX, kontaktując się ze swoim brokerem-dealerem, aby uzyskać więcej informacji. Arkusz informacji o opcjach walutowych Zobowiązania traderów Raporty Zobowiązania Traderów (COT) zawierają podział wszystkich wtorkowych otwartych odsetek dla rynków, na których 20 lub więcej podmiotów gospodarczych posiada pozycje równe lub wyższe od poziomów raportowania ustalonych przez CFTC. Zapoznaj się z oficjalnym Harmonogramem wydań dla kalendarza dat wydania. Raporty są dostępne zarówno w krótkim, jak i długim formacie. Krótki raport przedstawia oddzielnie odsetki otwarte według pozycji sprawozdawczych i niepodlegających zgłoszeniu. W przypadku pozycji raportowanych udostępniane są dodatkowe dane dotyczące zasobów komercyjnych i niekomercyjnych, rozprzestrzeniania, zmian w stosunku do poprzedniego raportu, procentów otwartych pozycji według kategorii i liczby podmiotów gospodarczych. Długi raport, oprócz informacji zawartych w krótkim raporcie, grupuje dane według roku uprawy, tam, gdzie to właściwe, i pokazuje koncentrację pozycji posiadanych przez największych czterech i ośmiu handlowców. Raporty uzupełniające pokazują zagregowane transakcje futures i pozycje opcji podmiotów niekomercyjnych, komercyjnych i indeksu w 12 wybranych towarach rolnych. Historia zdezagregowanych danych COT - 20 października 2009 r. CFTC udostępni ponad trzy lata historii zdezagregowanych danych zawartych w cotygodniowych raportach Zobowiązań Traderów (COT). Historia 22 rynków kontraktów terminowych na surowce, które są obecnie zawarte w cotygodniowych zdezagregowanych raportach COT, opublikowanych po raz pierwszy 4 września 2009 r., Będzie dostępna od wtorku, 20 października 2009 r. Pliki do odczytu maszynowego będą znajdować się na stronie internetowej CFTC z datowaniem danych Powrót do 13 czerwca 2006. Jednym typem jest spakowany plik tekstowy z wartościami rozdzielonymi przecinkami, skompresowany Historycznie, podczas gdy inny typ to spakowany plik Excel. Historyczne skompresowane Ponadto 3-letnia historia będzie dostępna w widocznym pliku na stronie internetowej CFTC, według grupy towarowej oraz w grupie, według towaru. Historyczne Viewables Te widoczne pliki będą dostępne tylko w długim formacie. Uwaga: CFTC nie prowadzi historii dużych transakcji handlowych. W związku z tym do klasyfikowania pozycji historycznych każdego zgłaszającego podmiotu gospodarczego stosowane są aktualne klasyfikacje (takie podejście jest zwykle określane jako backcasting, patrz Noty wyjaśniające do D-COT w Rozdzielonych notach wyjaśniających). Ogłoszenie specjalne Brak ogłoszeń w tej chwili. Raporty z 21 lutego 2017 r. - Bieżące raporty nierozpoznane: Słownik danych raportu swapów Definicje określone w Słowniku danych raportu Swapy zmian CFTC są udostępniane w celu lepszego zrozumienia przez użytkowników danych przedstawionych w tabelach raportów. Definicje nie określają ani nie sugerują poglądów Komisji dotyczących znaczenia prawnego lub znaczenia jakiegokolwiek słowa lub terminu i żadna definicja nie ma na celu stwierdzenia lub zasugerowania opinii Komisji dotyczących jakiejkolwiek strategii handlowej lub teorii ekonomicznej. Definicje klas aktywów używane w raporcie Swapy CFTC odzwierciedlają w możliwym zakresie definicje klas aktywów określone w regule Commissions Real-Time Public Reporting of Swap Transaction Data. Klasa aktywów stopy procentowej obejmuje instrument bazowy dowolnego swapu, który opiera się przede wszystkim na jednej lub kilku stopach referencyjnych, takich jak swapy płatności określone według stałej i zmiennej stopy procentowej. Klasa aktywów stopy procentowej obejmuje także swapy krzyżowe, które są wyświetlane oddzielnie w niektórych tabelach raportów Swap CFTC. Klasa aktywów kredytowych obejmuje podstawę swapu, która jest oparta przede wszystkim na jednym lub większej liczbie instrumentów zadłużenia, w tym, bez ograniczeń, swap, który opiera się głównie na jednym lub większej liczbie wskaźników bazujących na instrumentach zadłużenia oraz dowolnym swapie, który jest kredytem indeksowym. default swap lub total return swap na jednym lub wielu indeksach instrumentów dłużnych. Wymiana walutowa (FX) Kategoria aktywów FX obejmuje tylko transakcje, które obejmują wymianę dwóch różnych walut w określonym dniu według stałej stopy ustalonej w chwili zawarcia umowy obejmującej wymianę, a także odwrotną wymianę walut. te dwie waluty w późniejszym terminie i według stałej stawki uzgodnionej w momencie zawarcia umowy obejmującej wymianę. Ta kategoria aktywów kapitałowych obejmuje instrument bazowy dowolnego swapu, który jest oparty przede wszystkim na udziałowych papierach wartościowych, w tym między innymi wszelkie swapy oparte przede wszystkim na jednym lub wielu bazowych indeksach kapitałowych papierów wartościowych oraz wszelkich całkowitych powrotnych transakcjach swapowych na jednym lub wielu indeksach akcji. Pozostała kategoria aktywów towarowych obejmuje bazowe swapy nieuwzględnione w kategoriach aktywów kredytowych, walutowych, kapitałowych lub stopy procentowej, w tym, bez ograniczeń, wszelkie transakcje zamiany, których pierwotnym podstawowym instrumentem jest towar fizyczny, cena lub inny aspekt fizycznego towaru. Produkty stopy procentowej Swap na stopę procentową (IRS) to umowa między dwoma kontrahentami, w ramach której jedna strona dokonuje okresowych płatności na rzecz innej strony na podstawie stopy procentowej (stałej stopy procentowej lub zmiennej stopy procentowej) pomnożonej przez kwotę referencyjną w zamian do otrzymywania płatności okresowych na podstawie stopy referencyjnej (zazwyczaj stopy procentowej lub wskaźnika stóp procentowych) pomnożonej przez tę samą nominalną kwotę (w większości przypadków). Umowa między dwiema stronami (zwana kontrahentami), w której jedna ze stron (płatnik o stałym oprocentowaniu) dokonuje płatności okresowych (stała stawka) na rzecz drugiej strony (płatnika zmiennej stopy procentowej) w oparciu o stałą stopę procentową pomnożoną przez kwotę nominalną zamianę za płatności okresowe (część zmienną) opartą na wskaźniku zmiennoprocentowym pomnożonym przez tę samą nominalną kwotę (w większości przypadków), na podstawie której obliczane są stałe stawki oprocentowania. Na przykład, Strona A zawiera pięcioletnią umowę z Stroną B, w której Strona A dokonuje kwartalnych płatności na rzecz Strony B w wysokości 0,4 razy 10 000 000 (kwota nominalna), a Strona B dokonuje płatności kwartalnych na Stronę A 3-miesięcznej stopy LIBOR USD razy 10.000.000. Swapy Fixed-Float Swap są powszechnie stosowane, gdy jedna ze stron zaciągnęła pożyczkę o zmiennym oprocentowaniu i chce wymienić płatności o zmiennej stopie dla płatności o stałym oprocentowaniu. Porozumienie między dwoma kontrahentami, w których obie strony płacą stałą stopę procentową, na którą w przeciwnym razie nie mogliby uzyskać poza umową swap, jeżeli każdy z kontrahentów korzysta z innej natywnej waluty, ale chce pożyczyć pieniądze w innej walucie krajowej kontrahenta. Transakcje Fixed-Fix zazwyczaj przyjmują formę zerokuponowych transakcji swapowych lub swapów walutowych i generalnie pojawiają się jako takie w Raporcie Swapów CFTC. Podstawa (lub Float-Float) Umowa między dwoma kontrahentami, w ramach której jedna strona dokonuje okresowych płatności na rzecz innej strony na podstawie wskaźnika zmiennej stopy pomnożonego przez kwotę nominalną w zamian za otrzymanie okresowych płatności na podstawie innego wskaźnika zmiennoprzecinkowego pomnożonego przez taką samą kwotę referencyjną, na której oparte są płatności o zmiennym oprocentowaniu. Na przykład Strona A zawiera pięcioletnią umowę z Stroną B, w której Strona A dokonuje kwartalnych płatności na rzecz strony B z trzymiesięcznej stawki bonów skarbowych razy 10 000 000 (kwota nominalna), a Strona B dokonuje kwartalnych płatności na rzecz strony A z 3-miesięczna stawka LIBOR USD 10 000 000 USD. Podstawowe swapy są powszechnie stosowane, gdy jedna strona działa na dwóch rynkach pieniężnych i chce ograniczyć ryzyko stopy procentowej. Umowa między dwoma kontrahentami, w której jedna ze stron (płatnik stopy stałej) dokonuje okresowych płatności na rzecz innej strony (płatnika zmiennej stopy procentowej) w oparciu o stałą stopę procentową pomnożoną przez kwotę nominalną w zamian za otrzymanie okresowych płatności w oparciu o inflację wskaźnik kursu pomnożony przez tę samą nominalną kwotę, na której oparte są stałe stawki oprocentowania. Na przykład Strona A zawiera pięcioletnią umowę z Stroną B, w której Strona A dokonuje kwartalnych płatności na rzecz Strony B w wysokości 0,4 razy 10 000 000 (kwota nominalna), a Strona B dokonuje płatności kwartalnych na Stronę A indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) ) oceniaj razy 10.000.000. Swapy inflacyjne są powszechnie stosowane, gdy jedna ze stron chce zabezpieczyć się przed ogólnym wzrostem cen na rynku. OIS (Overnight Indexed Swap) Umowa między dwoma kontrahentami, w której jedna strona (płatnik stałego oprocentowania) dokonuje okresowych płatności na rzecz innej strony (płatnika zmiennej stopy procentowej) w oparciu o stałą stopę procentową pomnożoną przez kwotę nominalną w zamian za otrzymanie płatności okresowe oparte na wskaźniku stopy overnight pomnożonym przez tę samą nominalną kwotę, na której oparte są płatności o stałej stopie procentowej. Na przykład Strona A zawiera roczną umowę z Stroną B, w której Strona A dokonuje płatności określonego terminu na Stronę B 0,15 razy 10 000 000, a Strona B dokonuje miesięcznych płatności na rzecz Strony A w oparciu o średnią overnight Funduszy Federalnych stawka za poprzedni miesiąc wynosi 10 000 000. Firmy zwykle zawierają umowy OIS, gdy jedna ze stron chce wymienić płatności na kredyt na podstawie stałych, krótkoterminowych stawek dla płatności opartych na zmiennej, nocnej stopie procentowej. Umowa FRA (Forward Rate Agreement) Umowa, w której dwóch kontrahentów zgadza się na stopę procentową (kurs terminowy) mających zastosowanie do referencyjnej kwoty głównej indeksu rynkowych stóp pieniężnych w terminowej dacie rozrachunku. Jedna ze stron (kupujący lub kredytobiorca) dokonuje płatności na rzecz drugiej strony (sprzedawcy lub pożyczkodawcy), jeśli faktyczna stopa procentowa będzie niższa od uzgodnionej stawki w dniu rozliczenia. W zamian sprzedający zobowiązuje się zapłacić kupującemu, jeżeli rzeczywista stopa procentowa będzie wyższa od uzgodnionej stawki w dniu rozliczenia. Płatność jest oparta na różnicy między uzgodnioną stawką a rzeczywistą stawką indeksu, zwaną również stawką rozliczeniową, kwotą kapitału i okresem lub biegiem, zwykle wynoszącym 90 lub 180 dni. FRA są na ogół podawane w terminach comiesięcznych kombinacji czasu do daty rozliczenia w czasie oraz czasu do zapadalności nominalnego indeksu bazowego. Na przykład FRA z trzymiesięcznym terminem rozliczenia z trzymiesięcznym zabezpieczeniem jest określana jako 3 x 6. Jeżeli dwie strony uzgodnią kurs terminowy w wysokości 4, stosujący się do wartości nominalnej 10 000 000 i faktycznej stopy procentowej Data rozliczenia wynosi 5, sprzedawca zapłaciłby kupującemu kwotę rozliczenia obliczoną jako: (0,05 0,04) x (90360) x 10 000 000 1 (0,05 x 90360) w tutaj trzy miesiące zakłada się, że wynosi dziewięćdziesiąt dni, a rok wynosi trzysta i sześćdziesiąt dni. Limit stóp procentowych to umowa pomiędzy sprzedawcą lub dostawcą limitu a kredytobiorcą, mająca na celu ograniczenie zmiennej stopy procentowej pożyczkobiorcy do określonego poziomu na pewien okres. Kredytobiorca wybiera stopę referencyjną, taką jak 3-miesięczna stawka LIBOR USD, okres wynoszący 2 lata oraz stopę ochrony, taką jak 0,6. Limit składa się z serii lub pasma praw do zakupu FRA przy stopie ochrony, zwanej również stawką za uderzenie. Każde prawo, zwane caplet, płaci pożyczkobiorcy sumę, jeśli stopa referencyjna przekracza stopę ochrony. Stopa stóp procentowych jest podobna do umowy dotyczącej limitu stopy procentowej. Podłoga gwarantuje inwestorom zmienną stopę zwrotu z inwestycji nie spadnie poniżej określonego poziomu w uzgodnionym okresie. W niektórych przypadkach kontrahenci mogą negocjować jednocześnie zarówno górną i dolną granicę, zwaną również kołnierzem, kompensując koszt ochrony z ceną do góry ze sprzedażą dolnego progu cenowego. Swap jest uważany za egzotyczny, jeśli zawiera wiele niestandardowych atrybutów, które nie mieszczą się w standardowej wymianie płatności opisanej w powyższych definicjach wymiany. Takie atrybuty mogą obejmować opcjonalność, która jest uruchamiana przez niektóre wcześniej uzgodnione zmiany wartości odniesienia. Większość egzotycznych transakcji swap na stopę procentową ma dwie pozycje płatności: stopa finansowania i egzotyczna kuponowa opcja Opcja obligacji (lub długu) daje prawo, ale nie obowiązek, do kupowania (jeśli jest to opcja kupna) lub sprzedaży (jeśli jest to opcja kupna). opcja put) obligacja w określonym dniu o określonej cenie zwana ceną wykonania. Swap daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia umowy swapowej w określonym, przyszłym terminie, w zamian za premię opcyjną (tj. Część składową ceny swapu, która odzwierciedla dodatkową niepewność dotyczącą tego, czy kupujący rzeczywiście wejdzie w zamian). Swap walutowy, zwany również transferem o różnej stopie procentowej, jest umową między dwoma kontrahentami w celu wymiany płatności odsetkowych i zleceń denominowanych w dwóch różnych walutach. W swapie walutowym typu fixed-for-float, zwykle określanym jako swap kuponowy z różnymi walutami, oprocentowanie jednej nogi jest zmienne, a oprocentowanie drugiej części jest stałe. Takie swapy są zwykle używane w przypadku mniejszej waluty w stosunku do USD. Swap walutowy jest umową między dwoma kontrahentami w celu wymiany płatności odsetkowych i zleceń denominowanych w dwóch różnych walutach, w których oprocentowanie dla obydwu walut jest stałą stopą. Swap walutowy, zwany również transferem o różnej stopie procentowej, jest umową między dwiema stronami w sprawie wymiany płatności odsetkowych i zleceń denominowanych w dwóch różnych walutach. W swapach walutowych typu "floating-for-floating", zwykle nazywanych swapem walutowym, oprocentowanie obu pasm jest zmienną stopą. Transakcje oparte na wymianie walutowej są powszechnie stosowane w przypadku głównych par walutowych, takich jak EURUSD i USDJPY. Swap ryzyka kredytowego (CDS) to umowa między dwoma kontrahentami, w której jedna strona, sprzedawca zabezpieczenia, zgadza się udzielić płatności (ochrony) drugiej stronie, nabywcy ochrony, w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego w odniesieniu do określonego zadłużenia ( jako zobowiązanie referencyjne), koszyk długów (znany jako puli referencyjnej), emitent długu (znany jako podmiot referencyjny), indeks kredytowy (znany jako indeks referencyjny) lub dowolne inne referencyjne odniesienie do zamiany w zamian za płatności okresowe (opłata) od nabywcy ochrony. Maksymalna kwota ochrony zapewnianej przez sprzedającego ochronę jest równa wartości nominalnej swapu. Swapy ryzyka kredytowego są zwykle kategoryzowane według rodzaju zobowiązania referencyjnego, indeksu referencyjnego, rodzaju i lokalizacji geograficznej podmiotu referencyjnego i grupy zaszeregowania (na przykład na poziomie inwestycyjnym, wysokim dochodzie lub rynkach wschodzących), jeżeli CDS ma charakter referencyjny indeksu lub transzy indeksu. Transza indeksowa jest częścią indeksu, którego części składowe mają tę samą stację kredytową. Definicje produktów Index Tranche i Index w tej sekcji Słownika danych odzwierciedlają definicje stosowane przez ISDA. Transza indeksu Azja Syntetyczne zabezpieczenie zobowiązań dłużnych (CDO) oparte na azjatyckim indeksie CDS, w którym każda transza (kapitał, mezzanine, senior i super senior) odnosi się do innego segmentu rozkładu strat bazowego indeksu CDS. Transza indeksu - Azja oprócz Japonii i Australii, oprócz kontynentalnej Azji. Indeks Tranche Europe Syntetyczne zabezpieczenie zobowiązań dłużnych (CDO) oparte na europejskim indeksie CDS, w którym każda transza (kapitał, mezzanine, senior i super senior) odnosi się do innego segmentu rozkładu strat bazowego indeksu CDS. Transza indeksowa - Ameryka Północna Syntetyczne zabezpieczenie długu obligacyjnego (CDO) oparte na indeksie CDS w Ameryce Północnej, w którym każda transza (kapitał, mezzanine, senior i super senior) odnosi się do innego segmentu rozkładu strat bazowego indeksu CDS. Transza indeksowa Inne Syntetyczne zabezpieczenie zobowiązań dłużnych (CDO), oparte na dowolnym indeksie CDS nienależącym do kategorii Azja, Europa lub Ameryka Północna, gdzie każda transza (kapitał, mezzanine, senior i super senior) odnosi się do innego segmentu rozkład strat bazowego indeksu CDS. Standaryzowany kredytowy instrument pochodny, w którym bazowe jednostki referencyjne są zdefiniowanym koszykiem kredytów azjatyckich. Indeks - Azja obejmuje także Japonię i Australię, oprócz kontynentalnej Azji. Standaryzowany kredytowy instrument pochodny, w którym bazowe jednostki referencyjne są zdefiniowanym koszykiem kredytów europejskich. Indeks - Ameryka Północna Standaryzowany kredytowy instrument pochodny, w którym bazowe podmioty referencyjne są zdefiniowanym koszykiem kredytów północnoamerykańskich. Standaryzowany kredytowy instrument pochodny, w którym bazowe jednostki referencyjne są zdefiniowanymi koszykami kredytów nienależących do kategorii Azja, Europa lub Ameryka Północna. Swapy total return swap Swap total return of return (lub total return swap, TRS) to umowa między dwoma kontrahentami, w przypadku której jedna ze stron, sprzedający ryzyko kredytowe, zgadza się zapłacić drugiej stronie różnicę w wartości określonego aktywa, indeks lub pochodną składnika aktywów lub wskaźnika pomnożoną przez uzgodnioną wartość referencyjną w przypadku wzrostu tej wartości między określonymi okresami. W zamian, druga strona, nabywca ryzyka kredytowego, zgadza się zapłacić różnicę wartości określonego aktywa pomnożoną przez wartość referencyjną, gdyby ta wartość zmniejszyła się między tymi samymi określonymi okresami. Na przykład strony mogą zawrzeć dwuletnią umowę, w której co trzy miesiące porównują wartość wskaźnika Aggregate Bond spółki binary options Capital do wartości sprzed trzech miesięcy. Jeśli uzgodniony nominał wynosiłby 10 000 000 USD, a wartość wzrosła o 0,04 lub 4 punkty bazowe (bps), sprzedający zapłaciłby kupującemu 4 000 USD. Jeśli po kolejnych trzech miesiącach wartość zmniejszy się o 3 pb, kupujący zapłaci sprzedającemu 3,000 USD. W ramach umowy kupujący może również dokonać dodatkowej płatności w każdym okresie dla sprzedawcy na podstawie wskaźnika zmiennej stopy pomnożonej przez wartość referencyjną. Swapy total return często pojawiają się w klasach aktywów innych niż klasa aktywów kredytowych, jednak dla celów Swapu Swapów CFTC, wszystkie swapy total return są liczone tylko w klasie aktywów kredytowych. Możliwość zawarcia z góry określonego swapu kredytowego, w którym posiadacz opcji ma prawo, ale nie obowiązek zawarcia transakcji swap w określonym, przyszłym terminie oraz przy określonej przyszłej stopie i terminie.