Przenoszenie średnio whipsaw

Przenoszenie średnich kopert Przesuwanie średnich kopert Wstęp Przesuwanie średnich kopert to koperty procentowe ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Średnia krocząca, która stanowi podstawę dla tego wskaźnika, może być prostą lub wykładniczą średnią kroczącą. Każda koperta jest następnie ustawiana o taki sam procent powyżej lub poniżej średniej ruchomej. Tworzy to równoległe pasma, które śledzą akcję cenową. Jako średnią ruchomą jako podstawę, jako wskaźnik trendu można użyć ruchomych średnich kopert. Ten wskaźnik nie jest jednak ograniczony do następującego trendu. Koperty mogą również służyć do określania poziomu wykupienia i wyprzedania, gdy trend jest względnie płaski. Obliczanie obliczeń dla średnich ruchomych kopert jest proste. Najpierw wybierz prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Proste średnie ruchome w równym stopniu obciążają każdy punkt danych (cenę). Wykładnicze średnie ruchome mają większy wpływ na ostatnie ceny i mają mniejsze opóźnienie. Po drugie, wybierz liczbę okresów dla średniej ruchomej. Po trzecie ustaw procent kopert. 20-dniowa średnia krocząca z kopertą 2,5 zawierałaby następujące dwie linie: Powyższy wykres przedstawia IBM z 20-dniowym SMA i 2,5 koperty. Zauważ, że 20-dniowa SMA została dodana do tego SharpChart jako odniesienie. Zauważ, jak koperty poruszają się równolegle z 20-dniowym SMA. Pozostają one na stałym poziomie 2,5 powyżej i poniżej średniej ruchomej. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej kopert zasługują na uwagę. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej koperty pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej koperty pokazuje nadzwyczajną słabość. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. Ze średnią ruchomą jako podstawą, średnie ruchome koperty są naturalnym wskaźnikiem następującego trendu. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, koperty będą opóźnione w stosunku do ceny. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Czasami silny trend nie może się utrzymać po przerwie na koperty, a ceny zmieniają się w zakres handlu. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Koperty można następnie wykorzystać do określenia poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Ruch powyżej górnej obwiedni oznacza sytuację wykupienia, natomiast ruch poniżej dolnej obwiedni oznacza stan wyprzedania. Parametry Parametry dla ruchomych średnich kopert zależą od twoich celów inwestycyjnych i cech bezpieczeństwa. Handlowcy będą prawdopodobnie używać krótszych (szybszych) średnich kroczących i stosunkowo wąskich kopert. Inwestorzy będą prawdopodobnie preferować dłuższe (wolniejsze) średnie kroczące z szerszymi kopertami. Zmienność security039s będzie miała również wpływ na parametry. Bollinger Bands i Keltner Channels mają wbudowane mechanizmy, które automatycznie dostosowują się do zmienności zabezpieczeń. Bollinger Bands używają standardowego odchylenia, aby ustawić szerokość pasma. Kanały Keltnera używają Średniego zakresu rzeczywistego (ATR), aby ustawić szerokość kanału. Te automatycznie dostosowują się do zmienności. Osoby planujące muszą samodzielnie uwzględniać zmienność podczas ustawiania ruchomych średnich kopert. Papiery wartościowe o dużej zmienności wymagają szerszych pasm, aby objąć większość akcji cenowych. Papiery wartościowe o niskiej lotności mogą używać węższych pasm. Przy wyborze właściwych parametrów często pomaga się nakładać kilka różnych ruchomych średnich kopert i porównywać. Powyższy wykres pokazuje ETAP SampP 500 z trzema ruchomymi przeciętnymi kopertami opartymi na 20-dniowym SMA. 2,5 koperty (czerwone) zostały dotknięte kilka razy, a 5 kopert (zielone) zostały tylko dotknięte podczas lipcowej fali. 10 kopert (różowych) nigdy nie zostało dotkniętych, co oznacza, że ​​ten zespół jest zbyt szeroki. Średnioterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 5 kopert, podczas gdy krótkoterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 2,5 koperty. Indeksy giełdowe i fundusze ETF wymagają ściślejszych kopert, ponieważ są zwykle mniej zmienne niż poszczególne akcje. Na wykresie Alcoa znajdują się te same średnie koperty ruchome, co wykres SPY. Należy jednak zauważyć, że Alcoa wielokrotnie naruszała 10 kopert, ponieważ jest bardziej niestabilna. Identyfikacja trendu Ruchome średnie koperty mogą być używane do identyfikacji silnych ruchów, które sygnalizują początek rozszerzonego trendu. Sztuczka, jak zawsze, polega na wybieraniu poprawnych parametrów. To wymaga praktyki, prób i błędów. Poniższy wykres przedstawia Dow Chemical (DOW) z ruchomymi przeciętnymi kopertami (20,10). Stosowane są ceny zamknięcia, ponieważ średnie ruchome są obliczane z cenami zamknięcia. Niektórzy wolą sztaby lub świeczniki, aby wykorzystać dzień i noc w dzień. Zwróć uwagę, jak DOW wzrósł powyżej górnej koperty w połowie lipca i kontynuował przesuwanie się powyżej tej koperty do początku sierpnia. To pokazuje niezwykłą siłę. Zwróć też uwagę, że średnie ruchome koperty pojawiły się i podążały za postępem. Po przejściu z 14 na 23, akcje były wyraźnie wykupione. Jednak ten ruch ustanowił silny precedens, który wyznaczył początek rozszerzonej tendencji. Ponieważ DOW wkrótce stracił przytomność po ustaleniu trendu wzrostowego, nadszedł czas, aby poczekać na wycofanie gry. Handlowcy mogą wyszukiwać pullbacks z podstawową analizą wykresu lub ze wskaźnikami. Wyciągi często występują w postaci spadających flag lub klinów. DOW utworzył w sierpniu obraz idealnie spadającą flagę i przełamał opór we wrześniu. Kolejna flaga powstała pod koniec października z przełomem w listopadzie. Po listopadowym wzroście akcje wycofały się z pięciotygodniową flagą do grudnia. Indeks kanału towarowego (CCI) jest wyświetlany w oknie wskaźnika. Ruchy poniżej -100 pokazują wyprzedane odczyty. Kiedy trend jest większy, odczyty wyprzedaży można wykorzystać do identyfikacji zwrotów w celu poprawy profilu ryzyka i zysku dla transakcji. Momentum znów zwyżkuje, gdy CCI wraca do pozytywnego terytorium (zielone linie przerywane). Logika odwrotna może być zastosowana do trendu spadkowego. Silny ruch poniżej dolnej otoczki sygnalizuje nadzwyczajną słabość, która może zapowiadać przedłużony trend zniżkowy. Poniższy wykres pokazuje, że International Game Tech (IGT) złamał poniżej 10 koperty, aby ustalić tendencję spadkową pod koniec października 2009 roku. Ponieważ zapasy te były dość wyprzedane po tym gwałtownym spadku, byłoby rozsądnie czekać na odbicie. Możemy następnie użyć podstawowej analizy cen lub innego wskaźnika momentu, aby zidentyfikować odbicia. Okno wskaźnika pokazuje Oscylator Stochastyczny używany do identyfikacji wyskakujących wyskoków. Ruch powyżej 80 uważany jest za wykupienie. Po przekroczeniu 80, karty mogą wyszukać sygnał mapy lub cofnąć się poniżej 80, aby zasygnalizować spadek (czerwone linie przerywane). Pierwszy sygnał został potwierdzony z przerwą na wsparcie. Drugi sygnał zaowocował biczem (stratą), ponieważ stado przesunęło się powyżej 20 kilka tygodni później. Trzeci sygnał został potwierdzony z przerwą linii trendu, która spowodowała dość gwałtowny spadek. Podobny do oscylatora cen Zanim przejdziemy do poziomu wykupienia i wyprzedania, warto zauważyć, że średnie ruchome koperty są podobne do oscylatora cen procentowych (PPO). Ruchome średnie koperty informują nas, kiedy papier wartościowy handluje określoną wartością procentową powyżej określonej średniej kroczącej. PPO pokazuje procentową różnicę między krótką wykładniczą średnią kroczącą a dłuższą wykładniczą średnią kroczącą. PPO (1,20) pokazuje różnicę procentową między jednokresową EMA a 20-okresową EMA. Jednodniowy EMA jest równy bliskiemu. 20-okresowe wykładnicze ruchome średnie koperty odzwierciedlają te same informacje. Powyższy wykres przedstawia ETF Russell 2000 (IWM) z PPO (1,20) i 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. Linie poziome zostały ustawione na PPO na 2,5 i -2,5. Zauważ, że ceny przekraczają 2,5, gdy PPO przesuwa się powyżej 2,5 (żółte cieniowanie), a ceny spadają poniżej 2,5, gdy PPO przesuwa się poniżej -2,5 (pomarańczowe cieniowanie). PPO jest oscylatorem pędu, który może być użyty do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Dzięki temu ruchome średnie koperty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. PPO używa wykładniczej średniej kroczącej, więc należy ją porównać do ruchomych średnich kopert za pomocą EMA, a nie SMA. OverboughtOversold Pomiar warunków wykupienia i wyprzedania jest trudny. Papiery wartościowe mogą zostać wykupione i pozostają wykupione w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, papiery wartościowe mogą zostać wyprzedane i pozostają wyprzedane w silnym trendzie spadkowym. W silnym trendzie wzrostowym ceny często przesuwają się powyżej górnej koperty i kontynuują powyżej tej linii. W rzeczywistości górna koperta wzrośnie w miarę, jak cena będzie kontynuowana powyżej górnej koperty. To może wydawać się technicznie wykupione, ale jest oznaką siły, aby pozostać wykupienia. Odwrotność jest prawdą w przypadku wyprzedania. Wykupione i wyprzedane odczyty najlepiej stosować, gdy tendencja się zmniejsza. Wykres dla Nokia ma wszystko. Różowe linie przedstawiają ruchome średnie koperty (50,10). Prosta średnia ruchoma na 50 dni znajduje się pośrodku (czerwona). Koperty są ustawione powyżej 10 i powyżej tej średniej ruchomej. Wykres zaczyna się od poziomu wykupienia, który pozostał wykupiony, ponieważ silny trend pojawił się w kwietniu-maju. Akcje cenowe zaczęły się wahać od czerwca do kwietnia, co jest idealnym scenariuszem dla wykupionych i wyprzedanych poziomów. Wykupienie poziomu we wrześniu i połowie marca zapowiadało odwrócenie. Podobnie wyprzedane poziomy w sierpniu i pod koniec października zapowiadały pewne postępy. Wykres kończy się stanem wyprzedaży, który pozostaje zawyżony, gdy pojawia się silny trend spadkowy. Warunki wykupienia i wyprzedania powinny służyć jako ostrzeżenia do dalszej analizy. Wykupione poziomy należy potwierdzić oporem wykresu. Chartiści mogą również szukać słabych wzorów, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomie wykupienia. Podobnie, poziomy wyprzedaży należy potwierdzić za pomocą wykresów. Chartist może również szukać zwyżkowych wzorców, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomach wyprzedania. Wnioski Średnie koperty w ruchu są najczęściej używane jako wskaźnik trendu, ale mogą również służyć do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. Po okresie konsolidacji silna przerwa na koperty może sygnalizować początek rozszerzonego trendu. Po zidentyfikowaniu trendu wzrostowego, osoby odpowiedzialne za wykresy mogą zwrócić się do wskaźników momentum i innych technik, aby zidentyfikować czytelników wyprzedających i wycofać się z tego trendu. Warunki wykupienia i odbicia mogą być wykorzystane jako okazje do sprzedaży w ramach większego spadku. W przypadku braku silnego trendu, średnie ruchome koperty mogą być używane podobnie jak oscylator ceny procentowej. Przesunięcia powyżej górnego sygnału koperty wyrównały odczyty, podczas gdy ruchy poniżej dolnego sygnału obwiedni spowodowały nadpisanie odczytów. Ważne jest również uwzględnienie innych aspektów analizy technicznej w celu potwierdzenia wykupienia i wyprzedaży. Odporność i słabe wzorce odwrócenia można wykorzystać do potwierdzenia odczytów wykupionych. Wsparcie i zwyżkowe wzorce odwrotne mogą być stosowane do potwierdzania warunków wyprzedania. SharpCharts Przenoszenie średnich kopert można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, koperty powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.5). Koperty MA są oparte na prostej średniej kroczącej. Koperty EMA są oparte na wykładniczej średniej kroczącej. Pierwsza liczba (20) określa okresy dla średniej ruchomej. Druga liczba (2.5) ustawia procentowe przesunięcie. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Odpowiednią średnią ruchomą można dodać jako osobną nakładkę. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Przelew po przekroczeniu górnej koperty: ten skan wyszukuje akcje, które dwadzieścia dni temu przekroczyły górną wykładniczą średnią ruchomą kopertę (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Przerwa poniżej dolnej koperty: Ten skan wyszukuje zasoby, które dwadzieścia dni temu złamały się poniżej ich dolnej wykładniczej średniej ruchomej (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badania nad trendem w handlu żywym Thomas Crossover System z filtrem RSI Proste systemy mają największe szanse na sukces, ponieważ nie są zbytnio dopasowane do krzywej. Jednak dodanie prostego filtra do solidnego systemu może być świetnym sposobem na zwiększenie jego rentowności, pod warunkiem, że przeanalizujesz również, w jaki sposób może on zmienić wszelkie ryzyko lub uprzedzenia wbudowane w system. Moving Average Crossover System z filtrem RSI jest tego doskonałym przykładem. Informacje o systemie Ten system wykorzystuje SMA 30 jednostek dla szybkiej średniej i 100 jednostek SMA dla niskiej średniej. Ponieważ jego szybka średnia ruchoma jest nieco wolniejsza niż SPY 10100 Long Moving Average Crossover System. powinno generować mniej całkowitych sygnałów handlowych. Ciekawe, czy to prowadzi do wyższego wskaźnika wygranych. System wykorzystuje również wskaźnik RSI jako filtr. Ma to na celu utrzymanie systemu z transakcji na rynkach, które nie są trendy, co powinno również prowadzić do wyższego wskaźnika wygranych. System wchodzi w pozycję długą, gdy SMA 30 jednostek przekracza 100 jednostek SMA, jeśli RSI jest powyżej 50. Wchodzi w krótką pozycję, gdy SMA 30 jednostek przekracza SMA 100 jednostek, jeśli wskaźnik RSI jest poniżej 50. Wyjścia systemu pozycja długa, jeśli SMA 30 jednostek przekracza wartość SMA 100 jednostek, lub RSI spada poniżej 30. Opuszcza pozycję krótką, jeśli SMA 30 jednostek przekracza wartość SMA 100 jednostek, lub RSI wzrasta powyżej 70. Wprowadza również zatrzymanie z opóźnieniem, które jest oparte na zmienności rynku i ustala początkowe zatrzymanie na ostatnim niskim poziomie dla pozycji długiej lub ostatniej wysokiej dla pozycji krótkiej. Dzienny wykres FXI, ETF EURUSD, pokazuje reguły systemowe w działaniu 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA RSI gt 50 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA RSI lt 50 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA lub RSI spada poniżej 30, lub Trailing Stop jest trafiony, lub Początkowy Stop jest trafiony Wyjdź Krótki Kiedy: 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA, lub RSI wzrośnie powyżej 70, lub Trailing Stop zostanie trafiony, lub Initial Stop zostanie trafiony Backtesting Results Wyniki testu historycznego I znalezione dla tego systemu były z rynku Euro vs US Dollar od 2004 do 2017 r. przy użyciu dziennego przedziału czasowego. W ciągu tych siedmiu lat system wykonał tylko 14 transakcji, więc zdecydowanie odfiltrował dużą część akcji. Pytanie brzmi, czy odfiltrowało dobre transakcje, czy te złe. Z tych 14 transakcji, osiem zostało wygranych, a sześć przegranych. Daje to systemowi 57 zwycięstw, co, jak wiemy, może być bardzo dobrze sprzedane, pod warunkiem, że stopa zysku jest również silna. Raporty analizy historycznej dla systemów forex używają statystyki zwanej współczynnikiem zysku. Liczba ta jest obliczana poprzez podzielenie zysku brutto przez stratę brutto. Daje nam to średni zysk, jakiego możemy oczekiwać od jednostki ryzyka. Wyniki tego raportu z analizy historycznej dały temu systemowi współczynnik zysku równy 3,61. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie system zapewni dodatnie zwroty. Dla porównania, potrójny ruchomy system zwrotnicy miał tylko współczynnik zysku 1,10, więc system średniej ruchomej zwrotnicy z RSI jest prawdopodobnie trzy razy bardziej opłacalny. Oznacza to, że użycie większej liczby dla szybkiej średniej ruchomej i dodanie filtra RSI musi odfiltrować niektóre mniej produktywne transakcje. Liczby te są dodatkowo wspierane przez fakt, że średni zysk był niewiele ponad dwa razy większy niż średnia strata. Jednak pomimo tych dodatnich współczynników, system poniósł maksymalny wypłatę prawie 40. Rozmiar próbki Fakt, że system ten daje tak mało sygnałów jest zarówno jego największą siłą, jak i największą słabością. Wprowadzanie mniejszej ilości transakcji i utrzymywanie ich przez dłuższy czas spowoduje, że koszty transakcji staną się czynnikiem. Jednak analiza 14 transakcji, które miały miejsce w ciągu siedmiu lat, może doprowadzić do przekręcenia wyników z powodu małej liczebności próby. Ciekaw jestem, jak ten system by działał, gdyby był sprzedawany w kilkunastu różnych parach walutowych w tym samym okresie czasu. Co więcej, jak by się to udało, gdyby backtest cofnął się o 50 lat lub przetestował system na indeksach giełdowych lub towarach. Jest wyraźnie pozytywna statystyka, która uzasadnia dalszą eksplorację tego systemu, ale głupotą byłoby handlować prawdziwymi pieniędzmi w oparciu o wyniki 14 transakcji. Przykład handlu Przykład tego systemu w pracy można zobaczyć na aktualnym wykresie FXI. Około 18 marca tego roku 30-dniowa SMA przekroczyła 100-dniową SMA. W tym czasie wskaźnik RSI również był poniżej 50. To spowodowałoby krótką pozycję gdzieś poniżej 36. Początkowy postój prawdopodobnie zostałby umieszczony powyżej ostatniej wysokości 38. W połowie kwietnia cena spadła do 34 i siedzieliśmy z niezłym zyskiem. Cena następnie odbiła się, by niemal wyzwolić nasz początkowy przystanek na 38 na początku maja, zanim do końca czerwca spadła prawie do 30 punktów. Od tamtej pory odbiło się na zakresie 34. W żadnym momencie żadnej z tych czynności 30-dniowa SMA nie przekraczała 100-dniowej SMA, a RSI pozostała poniżej 70. Dlatego żadna z nich nie wywołałaby wyjścia. Podczas gdy cena zbliżyła się do naszego pierwszego przystanku, nie dotarła do nas, więc to również zatrzymałoby nas w handlu. Jedyną rzeczą, która mogłaby spowodować wyjście, byłaby trailing stop, co zależałoby od tego, na jak dużą zmienność możemy to ustawić. Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, czy chcielibyśmy zostać zatrzymani, czy nie. Informacje o wskaźniku RSI Wskaźnik RSI został opracowany przez J. Wellesa Wildera i znalazł się w jego książce z 1978 r. Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Jest to wskaźnik momentu, który oscyluje pomiędzy zerem a 100, wskazując na szybkość i zmianę ceny. Wielu handlarzy pędu używa RSI jako wskaźnika overboughtooldold. RSI oblicza się przez pierwsze obliczenie RS, które jest średnim zyskiem z ostatnich n okresów podzielonym przez średnią utratę ostatnich n okresów. Wartość n wynosi zwykle 14 dni. RS (Average Gain) (Utrata Średnia) Po obliczeniu RS, następujące równanie jest używane do uczynienia tej wartości wskaźnikiem oscylacyjnym: RSI 100 8211 100 (1 RS) To da nam wartość pomiędzy zerem a 100. Dowolna wartość powyżej 70 jest ogólnie uważane za wykup, a każda wartość poniżej 30 jest uważana za wyprzedaną. Ponieważ jednak system ten jest systemem śledzącym trend, wykupienie i wyprzedanie nie ma zwykle negatywnych konotacji. przy użyciu m. a. strategia bierzesz pod uwagę oprocentowanie waluty również ... czy używasz dolara jako swojej podstawowej waluty, którą sprzedałem akcje przed, ale nigdy na forexie, i próbuję zbudować coś z pythonem, forex używając 8gt20 long8lt20 short , ale nadal zastanawiam się, czy muszę uwzględnić stopę procentową każdej waluty w analizie dla pampl. dziękuję za Twój czas. Jorge Medellin jormoriagmail PS. Wiem, że żart jest równie ważny, jak koń, więc w tym przypadku JESTEM ZNACZENIEM FOREXEM jako walutami w przeciwieństwie do kontraktów futures lub forward. Dzięki za twoją notatkę. Sama stopa procentowa sama w sobie nie jest ważna. W końcu handlujemy parami. Silną walutą będzie ta z najwyższym oczekiwaniem na rosnące stopy procentowe. Nie chciałbym bardzo uważać na stopy procentowe, przynajmniej nie w tej chwili. Handlowcy dbają o więcej niż o stopę procentową w tym momencie. QE jest o wiele ważniejsze i groźniejsze. Czym jest JEDNOSTKA SMA 30 jednostka SMA 100 jednostka SMA Czy miałeś na myśli, że jest to Okres Prostej Średniej Przenoszenia Jakiekolwiek inne Tak, it8217s okres SMA. Pierwszy okres SMA to 10. Drugi okres SMA to 100. Kiedy się krzyżują, otrzymujesz sygnał, jeśli RSI jest powyżej 50. Cześć Shaun, chciałbym zacząć od podziękowania za bardzo pouczający blog i artykuły. Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc innym inwestorom w przyszłości, tak jak ty. Skonstruowałem i wykorzystałem filtrowany wskaźnik momentu jako filtr w innych strategiach na koncie demonstracyjnym. Nie brałem pod uwagę korzystania z RSI, ponieważ nie lubię używać wskaźników, które zasadniczo pokazują to samo (większość wskaźników odzwierciedla jego dynamikę w taki czy inny sposób, podczas gdy inne nie mają żadnego racjonalnego wyjaśnienia). Jednak po przeczytaniu powyższego artykułu zastąpiłem wskaźnik momentu obrotowego wskaźnikiem RSI. Rezultaty są naprawdę obiecujące, z dużo mniejszą ilością piany w porównaniu. Postaram się znaleźć czas na napisanie EA i historyczną analizę strategii. Jak myślisz, dlaczego było tak duże wypłaty Czy jest to nieodłączne w strategii przejścia przez MA? Lub jest spowodowane przez RSI Więcej niż prawdopodobne. Osobiście nie lubię RSI. I8217 zrób także porównawcze średnie ruchy w Quantilatorze. Jest to najłatwiejszy i najbardziej obiektywny sposób wybierania strategii. Zwiększony zasięg True Range (ATR) Trailing Stops Trailing stops są zwykle obliczane w stosunku do ceny zamknięcia: Calculate Average True Range (ATR) Pomnóż ATR przez wybraną wielokrotność w naszym przypadku 3 x ATR In up-trend, odejmij 3 x ATR od ceny zamknięcia i wydrukuj wynik jako zatrzymanie na następny dzień Jeśli cena zamyka się poniżej przystanku ATR, dodaj 3 x ATR do ceny zamknięcia, aby śledzić krótki handel. W przeciwnym razie kontynuuj odejmowanie 3 x ATR za każdy kolejny dzień, aż cena odwróci się poniżej przystanku ATR. Wbudowaliśmy również mechanizm zapadkowy, aby zatrzymanie ATR nie mogło się obniżyć podczas długiego handlu ani wzrostu podczas krótkiego handlu. Opcja HighLow jest nieco inna: 3xATR jest odejmowany od codziennej wartości High podczas up-trendu i dodawany do codziennej Low podczas trendu spadkowego. Średnie zatrzymania trajektorii True Range są o wiele bardziej niestabilne niż postoje oparte na średnich ruchomych i są podatne na uderzenia w dowolne pozycje poza tymi, w których występuje silny trend. Dlatego ważne jest stosowanie filtra trendów. Średnie zatrzymania trajektorii True Range są bardziej przystosowane do zmieniających się warunków rynkowych niż Procentowy Trailing Stops, ale osiągają podobne wyniki, gdy są stosowane do akcji, które zostały odfiltrowane dla silnego trendu. Pierwotne ATR i zmienności są dwiema głównymi słabościami: Zatrzymania przesuwają się w dół podczas up-trendu, jeśli Średni zakres rzeczywisty rozszerza się. Nie podoba mi się to: postoje powinny poruszać się tylko w kierunku trendu. Mechanizm Stop-and-Reverse zakłada przejście do pozycji krótkiej po zatrzymaniu się z pozycji długiej i odwrotnie. W systemie następującym po trendach równie prawdopodobne jest to, że przedsiębiorca jest zatrzymywany wcześniej, a następny wpis jest w tym samym kierunku, co poprzedni handel. Wprowadziliśmy mechanizm zapadkowy (opisany powyżej), aby zaradzić pierwszej słabości. Drugi można rozwiązać za pomocą pasm ATR.